國債期貨仿真三張合約昨日全線下跌，繼上周一的大跌后，再度迎來黑色星期一。市場(chǎng)人士分析，在目前現(xiàn)券相對(duì)疲軟且市場(chǎng)資金面趨緊下，國債期貨仿真短期內(nèi)或維持震蕩下行格局。

截至昨日（13日）收盤，TF1209下跌0.076%，收盤報(bào)99.236元，減倉386手；TF1212下跌0.074%，收盤報(bào)99.120元，減倉211手；TF1303下跌0.078%，收盤報(bào)98.980元，增倉767手。

中國國際期貨分析師汪誠說，本周央行公開市場(chǎng)操作凈回籠較多，給資金面帶來一定的壓力。昨日銀行間質(zhì)押式回購7天加權(quán)利率小幅上行至3.34%，逼近前期央行公開市場(chǎng)操作逆回購利率。而現(xiàn)券方面，銀行間市場(chǎng)可交割券漲跌互現(xiàn)。其中11附息國債21下跌0.78%至102.29元，12附息國債10下跌0.24%至99.78元。而交易所國債指數(shù)小幅上漲0.02%。

對(duì)于國債期貨仿真近期走勢(shì)，汪誠指出，在現(xiàn)券走勢(shì)相對(duì)疲軟，市場(chǎng)資金面并不寬松的情況下，國債期貨仿真短期內(nèi)或維持震蕩下行格局。期現(xiàn)套利方面，根據(jù)11附息國債21計(jì)算出的隱含回購利率高于同期市場(chǎng)回購利率，存在一定的期現(xiàn)套利空間。記者 熊鋒